PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVHY с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVHY с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

EVHY и EVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVHY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EVHY и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVHY и EVSD

2026 (YTD)20252024
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		-0.25%9.14%3.84%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, EVHY показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

EVHY

1 день
0.24%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.47%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance High Yield ETF

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с EVHY:
EVHY с EVLNEVHY с IOBZXEVHY с EVNEVHY с JEPQEVHY с IDVEVHY с SPHYEVHY с VEA
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с CBLDXEVSD с JPST

Сравнение комиссий EVHY и EVSD

EVHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

EVHY
Eaton Vance High Yield ETF
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

EVHY vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVHY
Ранг доходности на риск EVHY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVHY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVHY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVHY c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVHYEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

2.84

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

4.39

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

4.04

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

17.93

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVHY vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVHY на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа EVSD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVHY и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVHYEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.84

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.19

3.10

-0.92

Корреляция

Корреляция между EVHY и EVSD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVHY и EVSD

Дивидендная доходность EVHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM202520242023
EVHY
Eaton Vance High Yield ETF		7.35%7.39%7.66%1.44%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVHY и EVSD

Максимальная просадка EVHY за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVHY и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVHYEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-1.26%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.26%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.80%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.38%

-0.17%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.28%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EVHY и EVSD

Eaton Vance High Yield ETF (EVHY) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EVHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVHYEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.74%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.03%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

1.75%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

1.96%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

1.96%

+2.62%