PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVG с EIAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVG с EIAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX).

EVG управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 28 февр. 2005 г.. EIAMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVG и EIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVG и EIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		-0.34%8.43%14.80%11.90%-14.12%17.10%-1.68%16.48%-7.59%10.82%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		-0.88%6.31%8.22%9.93%-6.18%4.57%1.89%11.67%-2.45%11.61%

Доходность по периодам

С начала года, EVG показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у EIAMX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции EVG превзошли акции EIAMX по среднегодовой доходности: 6.05% против 4.80% соответственно.

EVG

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.75%
1 год
4.74%
3 года*
9.67%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.05%

EIAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.85%
3 года*
6.66%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund

Часто сравнивают с EVG:
EVG с MMTEVG с JMMEVG с RAEVG с KIOEVG с TQPAXEVG с TSIEVG с EADOX
Часто сравнивают с EIAMX:
EIAMX с EEIAMX с EIFVXEIAMX с BCIEIAMX с EBABXEIAMX с EIMAXEIAMX с EAPCXEIAMX с EISMX

Сравнение комиссий EVG и EIAMX

EVG берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EIAMX в 0.71%.

EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund

Доходность на риск

EVG vs. EIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVG
Ранг доходности на риск EVG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EIAMX
Ранг доходности на риск EIAMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIAMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIAMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIAMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVG c EIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) и Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGEIAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.80

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.96

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.50

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

11.20

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVG vs. EIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVG на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EIAMX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVG и EIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGEIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.80

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.25

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между EVG и EIAMX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVG и EIAMX

Дивидендная доходность EVG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности EIAMX в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVG
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund		8.38%8.15%8.69%9.18%12.40%8.75%6.67%6.96%6.63%6.68%7.79%8.05%
EIAMX
Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund		6.51%7.04%7.35%5.52%5.46%4.10%4.46%4.94%2.41%2.88%3.15%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EVG и EIAMX

Максимальная просадка EVG за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки EIAMX в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVG и EIAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGEIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-43.35%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-2.14%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-10.02%

-13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-43.35%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-10.97%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-16.21%

+9.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.48%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EVG и EIAMX

Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund (EIAMX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EVG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGEIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.73%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

1.72%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

2.74%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

3.17%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

22.48%

-9.53%