PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFTX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFTX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFTX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFTX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		-0.53%12.51%6.21%8.70%-11.39%4.13%12.91%16.84%-8.93%11.51%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%.

EVFTX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.62%
1 год
12.02%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с EVFTX:
EVFTX с EAERXEVFTX с EVFMXEVFTX с EVFGXEVFTX с EVFCXEVFTX с EVGRXEVFTX с EVVCXEVFTX с BERIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с WWWEX

Сравнение комиссий EVFTX и SIFAX

EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

EVFTX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFTX
Ранг доходности на риск EVFTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFTX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFTXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

2.03

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.86

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

3.49

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.92

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFTX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFTX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFTX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFTXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.03

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.25

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между EVFTX и SIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFTX и SIFAX

Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFTX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund		4.62%4.60%1.06%2.83%1.66%12.53%0.71%1.14%6.85%6.80%0.00%0.00%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EVFTX и SIFAX

Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, примерно равная максимальной просадке SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFTXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.47%

-23.62%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-3.07%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.06%

-8.32%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.35%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-8.65%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.25%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFTX и SIFAX

E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFTXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.04%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

3.93%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

5.30%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

5.50%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.81%

5.16%

+3.65%