Сравнение EVFTX с AOBLX
EVFTX (E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, EVFTX returned 5.11%/yr vs 9.62%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EVFTX charges 1.19%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 14.19%.
EVFTX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
AOBLX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам EVFTX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 8.20% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -8.93% | 11.51% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 14.19% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between EVFTX and AOBLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between EVFTX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVFTX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
EVFTX
AOBLX
Сравнение EVFTX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVFTX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.61 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.08 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 23.52 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и AOBLX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVFTX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -36.70% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.94% | -6.42% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.34% | -13.52% | +4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -20.48% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.27% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -3.81% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.38% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и AOBLX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) имеют волатильность 3.69% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVFTX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.68% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.84% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 9.94% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 11.15% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 11.34% | -2.48% |
Сравнение комиссий EVFTX и AOBLX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и AOBLX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AOBLX в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.16% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.25% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EVFTX and AOBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVFTX has higher volatility (3.69%) compared to AOBLX (3.68%). In terms of maximum drawdown, EVFTX dropped -24.47% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVFTX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор