PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVVCXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий EVFMX и TIBIX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

EVFMX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.57

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

4.54

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.79

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.43

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

21.79

-13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.57

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.40

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.75

-0.14

Корреляция

Корреляция между EVFMX и TIBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и TIBIX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и TIBIX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-48.88%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.58%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-20.79%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.47%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.00%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.75%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и TIBIX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.57%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.83%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

11.11%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

13.48%

-1.75%