PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVFMX с SICIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) and SICIX (SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, EVFMX returned 7.95%/yr vs 3.45%/yr for SICIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVFMX charges 1.00%/yr vs 0.51%/yr for SICIX.

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции EVFMX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 7.95% против 3.45% соответственно.

EVFMX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
10.19%
1 год
21.75%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.95%

SICIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.67%
1 год
6.63%
3 года*
6.51%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVFMX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.86%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.37%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Correlation

The correlation between EVFMX and SICIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г.

0.76

The correlation between EVFMX and SICIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVGRXEVFMX с EVFTXEVFMX с WWWEXEVFMX с PUDZX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с CAVAXSICIX с FRGAXSICIX с HADAXSICIX с SIEMXSICIX с SEITXSICIX с FGTIXSICIX с GWPAX

Доходность на риск

EVFMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXSICIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.46

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.62

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.60

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.08

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.46

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и SICIX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и SICIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVFMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-27.62%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-2.65%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.54%

-3.21%

-10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-10.94%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-11.61%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.43%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.57%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.68%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и SICIX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVFMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

0.73%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.12%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

2.80%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

3.88%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

3.90%

+7.84%

Сравнение комиссий EVFMX и SICIX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и SICIX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности SICIX в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		8.36%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Часто задаваемые вопросы

EVFMX and SICIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVFMX has higher volatility (3.40%) compared to SICIX (0.73%). In terms of maximum drawdown, EVFMX dropped -28.30% vs SICIX's -27.62%.

SICIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVFMX и SICIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор