PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий EVFMX и SICIX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.75

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.34

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.40

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

9.65

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.18

Корреляция

Корреляция между EVFMX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и SICIX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и SICIX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-27.62%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-2.73%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-10.94%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.95%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.59%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.68%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и SICIX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

1.35%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

2.10%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

3.68%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

3.88%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

3.90%

+7.83%