PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPK с SIF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NPK и SIF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NPK и SIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,268.88%
49.83%
NPK
SIF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPK:

0.83

SIF:

-0.11

Коэф-т Сортино

NPK:

1.28

SIF:

0.24

Коэф-т Омега

NPK:

1.16

SIF:

1.03

Коэф-т Кальмара

NPK:

0.46

SIF:

-0.07

Коэф-т Мартина

NPK:

1.86

SIF:

-0.23

Индекс Язвы

NPK:

10.19%

SIF:

28.77%

Дневная вол-ть

NPK:

22.93%

SIF:

57.27%

Макс. просадка

NPK:

-50.88%

SIF:

-94.46%

Текущая просадка

NPK:

-21.03%

SIF:

-88.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPK:

$660.33M

SIF:

$22.93M

EPS

NPK:

$4.76

SIF:

-$1.35

PEG коэффициент

NPK:

0.00

SIF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$351.95M

SIF:

$76.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$65.29M

SIF:

$7.92M

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$39.70M

SIF:

$2.25M

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у SIF с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции SIF по среднегодовой доходности: 8.91% против -19.12% соответственно.


NPK

С начала года

17.89%

1 месяц

23.69%

6 месяцев

27.21%

1 год

17.87%

5 лет

4.24%

10 лет

8.91%

SIF

С начала года

-11.89%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

37.93%

1 год

-8.05%

5 лет

1.09%

10 лет

-19.12%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPK c SIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и SIFCO Industries, Inc. (SIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPK, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.83-0.17
Коэффициент Сортино NPK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.280.15
Коэффициент Омега NPK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.02
Коэффициент Кальмара NPK, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46-0.11
Коэффициент Мартина NPK, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.86-0.34
NPK
SIF

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SIF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и SIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.83
-0.17
NPK
SIF

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и SIF

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как SIF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NPK
National Presto Industries, Inc.
1.07%3.74%5.11%6.40%1.13%5.66%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%0.00%
SIF
SIFCO Industries, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.71%

Просадки

Сравнение просадок NPK и SIF

Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки SIF в -94.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и SIF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.03%
-88.77%
NPK
SIF

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и SIF

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 7.17%, в то время как у SIFCO Industries, Inc. (SIF) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.17%
13.98%
NPK
SIF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и SIF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и SIFCO Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab