PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NPK с PANL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NPK и PANL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности NPK и PANL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.96%
-32.53%
NPK
PANL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPK:

0.77

PANL:

-0.84

Коэф-т Сортино

NPK:

1.21

PANL:

-1.05

Коэф-т Омега

NPK:

1.15

PANL:

0.87

Коэф-т Кальмара

NPK:

0.43

PANL:

-0.73

Коэф-т Мартина

NPK:

1.74

PANL:

-1.35

Индекс Язвы

NPK:

10.19%

PANL:

24.02%

Дневная вол-ть

NPK:

22.92%

PANL:

38.44%

Макс. просадка

NPK:

-50.88%

PANL:

-83.44%

Текущая просадка

NPK:

-21.62%

PANL:

-44.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPK:

$660.33M

PANL:

$238.26M

EPS

NPK:

$4.76

PANL:

$0.47

Цена/прибыль

NPK:

19.54

PANL:

10.81

PEG коэффициент

NPK:

0.00

PANL:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

NPK:

$351.95M

PANL:

$521.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

NPK:

$65.29M

PANL:

$68.79M

EBITDA (12 мес.)

NPK:

$39.70M

PANL:

$65.31M

Доходность по периодам

С начала года, NPK показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у PANL с доходностью -35.89%. За последние 10 лет акции NPK превзошли акции PANL по среднегодовой доходности: 8.91% против 3.01% соответственно.


NPK

С начала года

17.00%

1 месяц

22.93%

6 месяцев

25.97%

1 год

18.06%

5 лет

4.09%

10 лет

8.91%

PANL

С начала года

-35.89%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-32.36%

5 лет

15.08%

10 лет

3.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NPK c PANL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Presto Industries, Inc. (NPK) и Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NPK, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.77-0.84
Коэффициент Сортино NPK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.21-1.05
Коэффициент Омега NPK, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.87
Коэффициент Кальмара NPK, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.43-0.73
Коэффициент Мартина NPK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.74-1.35
NPK
PANL

Показатель коэффициента Шарпа NPK на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PANL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPK и PANL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.77
-0.84
NPK
PANL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPK и PANL

Дивидендная доходность NPK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PANL в 8.02%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
NPK
National Presto Industries, Inc.
1.08%3.74%5.11%6.40%1.13%5.66%5.13%5.53%4.75%4.89%8.70%
PANL
Pangaea Logistics Solutions, Ltd.
8.02%4.85%5.83%3.31%0.00%3.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NPK и PANL

Максимальная просадка NPK за все время составила -50.88%, что меньше максимальной просадки PANL в -83.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPK и PANL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.62%
-44.51%
NPK
PANL

Волатильность

Сравнение волатильности NPK и PANL

Текущая волатильность для National Presto Industries, Inc. (NPK) составляет 7.22%, в то время как у Pangaea Logistics Solutions, Ltd. (PANL) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что NPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.22%
9.76%
NPK
PANL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPK и PANL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Presto Industries, Inc. и Pangaea Logistics Solutions, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab