PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EVAV tracks the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%) while WTIU tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и WTIU

2026 (YTD)202520242023
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-49.38%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between EVAV and WTIU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.18

The correlation between EVAV and WTIU shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVAV и WTIU

Секторы
EVAV
WTIU

Потребительский циклический сектор

22.3%

-

Технологии

2.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
WTIU

-

Технологии

EVAV
2.7%
WTIU

-

Промышленность

EVAV
2.6%
WTIU

-

Сырьевые материалы

EVAV

-

WTIU

-

Коммуникационные услуги

EVAV

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

WTIU

-

Энергетика

EVAV

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

EVAV

-

WTIU

-

Здравоохранение

EVAV

-

WTIU

-

Недвижимость

EVAV

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

EVAV

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

EVAV vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.10

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и WTIU

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-75.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-39.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-33.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-39.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

15.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и WTIU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

27.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

54.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

67.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

70.58%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

70.58%

—

Сравнение комиссий EVAV и WTIU

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и WTIU

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and WTIU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

EVAV has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for WTIU.

EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.95% for WTIU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор