PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - EVAV is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-10.70%

Correlation

The correlation between EVAV and QQQE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.60

Over the past year, the correlation between EVAV and QQQE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVAV и QQQE

Секторы
EVAV
QQQE

Потребительский циклический сектор

22.3%
10.9%

Технологии

2.7%
45.1%

Промышленность

2.6%
10.1%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

1.0%

Здравоохранение

-

8.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
QQQE
10.9%

Технологии

EVAV
2.7%
QQQE
45.1%

Промышленность

EVAV
2.6%
QQQE
10.1%

Сырьевые материалы

EVAV

-

QQQE
0.9%

Коммуникационные услуги

EVAV

-

QQQE
9.1%

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

QQQE
7.7%

Энергетика

EVAV

-

QQQE
2.0%

Финансовые услуги

EVAV

-

QQQE
1.0%

Здравоохранение

EVAV

-

QQQE
8.6%

Недвижимость

EVAV

-

QQQE
0.7%

Коммунальные услуги

EVAV

-

QQQE
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVES
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

EVAV vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.76

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и QQQE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-32.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.32%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.17%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и QQQE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.29%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.72%

—

Сравнение комиссий EVAV и QQQE

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и QQQE

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and QQQE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

EVAV has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.52% for QQQE.

EVAV is categorized as Leveraged Equities, while QQQE is Nasdaq-100. EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.35% for QQQE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор