Сравнение EUV с XTL
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. EUV is actively managed, while XTL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EUV и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 42.47%
- 6 месяцев
- 41.59%
- 1 год
- 89.60%
- 3 года*
- 43.53%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение доходности по годам EUV и XTL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | -4.39% |
Correlation
The correlation between EUV and XTL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. XTL — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTL
Сравнение EUV c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и XTL
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -37.01% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -12.15% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -9.76% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и XTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 30.11% | +34.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 25.37% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 23.62% | +40.49% |
Сравнение комиссий EUV и XTL
И EUV, и XTL имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и XTL
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.22% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
EUV and XTL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV and XTL have the same expense ratio: 0.35% per year.
XTL has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while XTL is Communications Equities. They also come from different issuers: Corgi Funds and State Street.
Подберите оптимальное распределение для EUV и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор