Сравнение EURL с PCEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX).
EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. PCEMX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности EURL и PCEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и PCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 3.14% | 36.75% | 4.15% | 10.33% | -18.97% | -1.79% | 20.13% | 19.01% | -16.42% | 34.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у PCEMX с доходностью 3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EURL имеют среднегодовую доходность 8.05%, а акции PCEMX немного отстают с 7.80%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
PCEMX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и PCEMX
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PCEMX в 1.20%.
Доходность на риск
EURL vs. PCEMX — Ранг доходности на риск
EURL
PCEMX
Сравнение EURL c PCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | PCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.14 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.32 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 8.71 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.14 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EURL и PCEMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и PCEMX
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности PCEMX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
PCEMX PACE International Emerging Markets Equity Investments | 4.76% | 4.91% | 1.22% | 1.44% | 2.52% | 11.70% | 1.10% | 1.04% | 1.84% | 1.16% | 1.09% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и PCEMX
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки PCEMX в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и PCEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -65.32% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -14.42% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -36.66% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -39.17% | -45.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -11.94% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -20.98% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 3.89% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и PCEMX
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с PACE International Emerging Markets Equity Investments (PCEMX) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | PCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 9.58% | +11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 13.62% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 18.33% | +34.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 17.12% | +35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 17.32% | +38.20% |