Сравнение EUPA.DE с WTEE.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 17.15%/yr for WTEE.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 6.04% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and WTEE.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between EUPA.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
WTEE.DE
Сравнение EUPA.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.80 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 14.72 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.35 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 1.08 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -16.45% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.78% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -14.12% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.96% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -2.65% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и WTEE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) имеют волатильность 3.63% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.73% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.73% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 10.94% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 14.50% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 14.99% | -2.59% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и WTEE.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и WTEE.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор