Сравнение EUPA.DE с EXW1.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and EXW1.DE (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while EXW1.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 15.60%/yr for EXW1.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for EXW1.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и EXW1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у EXW1.DE с доходностью 7.31%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXW1.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и EXW1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 7.31% | 22.07% | 11.03% | 9.35% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and EXW1.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between EUPA.DE and EXW1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. EXW1.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
EXW1.DE
Сравнение EUPA.DE c EXW1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | EXW1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.46 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 4.97 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.21 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и EXW1.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки EXW1.DE в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и EXW1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -57.82% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -10.76% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -16.59% | +6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.54% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -15.74% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.18% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и EXW1.DE
Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) составляет 3.63%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) (EXW1.DE) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что EUPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXW1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | EXW1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.90% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 12.72% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 15.68% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.35% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 18.20% | -5.80% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и EXW1.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXW1.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и EXW1.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXW1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW1.DE iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 2.30% | 2.42% | 2.85% | 2.83% | 2.73% | 2.50% | 1.97% | 2.82% | 3.18% | 3.92% | 3.29% | 3.48% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and EXW1.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXW1.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXW1.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while EXW1.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.10% for EXW1.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и EXW1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор