PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUNZ.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
3.01%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

EUNZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EUNZ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.78% против 14.01% соответственно.


EUNZ.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.13%
С начала года
3.01%
6 месяцев
4.28%
1 год
5.40%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.34%
10 лет*
4.78%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий EUNZ.DE и GLD

И EUNZ.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

EUNZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUNZ.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.65

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.09

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.45

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.38

8.43

-6.05

EUNZ.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUNZ.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.65

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.37

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.95

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между EUNZ.DE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и GLD

Ни EUNZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и GLD

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


EUNZ.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-45.56%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-19.21%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-21.03%

+7.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-22.00%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-13.41%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-16.17%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.32%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 5.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUNZ.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.54%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

23.32%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

25.76%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

16.49%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

14.82%

-1.57%