Сравнение EUNZ.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
EUNZ.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNZ.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 3.01% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
EUNZ.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции EUNZ.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.78% против 14.01% соответственно.
EUNZ.DE
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.78%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNZ.DE и GLD
И EUNZ.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
EUNZ.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
EUNZ.DE
GLD
Сравнение EUNZ.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNZ.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.65 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.09 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.45 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 8.43 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.65 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.37 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.95 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между EUNZ.DE и GLD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNZ.DE и GLD
Ни EUNZ.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUNZ.DE и GLD
Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.47% | -45.56% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -19.21% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.00% | -21.03% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.15% | -22.00% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -13.41% | +8.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -16.17% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.32% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNZ.DE и GLD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 5.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNZ.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 10.54% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 23.32% | -14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 25.76% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 16.49% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 14.82% | -1.57% |