PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNZ.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNZ.DE с IS3S.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).

EUNZ.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNZ.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNZ.DE и IS3S.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		2.49%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%10.59%-1.89%11.39%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		7.26%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, EUNZ.DE показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции EUNZ.DE уступали акциям IS3S.DE по среднегодовой доходности: 4.77% против 10.53% соответственно.

EUNZ.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.93%
1 год
5.56%
3 года*
6.68%
5 лет*
3.24%
10 лет*
4.77%

IS3S.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.26%
6 месяцев
17.31%
1 год
30.28%
3 года*
18.28%
5 лет*
12.52%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с GLDEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE
Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с AVUV

Сравнение комиссий EUNZ.DE и IS3S.DE

EUNZ.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IS3S.DE в 0.30%.

EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Доходность на риск

EUNZ.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNZ.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNZ.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.88

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.39

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

6.14

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

22.48

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNZ.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNZ.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNZ.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNZ.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.88

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между EUNZ.DE и IS3S.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNZ.DE и IS3S.DE

Ни EUNZ.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUNZ.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка EUNZ.DE за все время составила -30.47%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNZ.DE и IS3S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNZ.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-35.18%

+4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.93%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.00%

-17.80%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.15%

-35.18%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-2.92%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.90%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.67%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNZ.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) составляет 5.28%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что EUNZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNZ.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

6.01%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

9.97%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

16.02%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.59%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

15.71%

-2.46%