Сравнение EUNY.DE с QYLE.DE
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and QYLE.DE (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D) are both exchange-traded funds - EUNY.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while QYLE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUNY.DE returned 17.26%/yr vs 12.74%/yr for QYLE.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for QYLE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и QYLE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью 6.53%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
QYLE.DE
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | 1.73% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 6.53% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and QYLE.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
QYLE.DE
Сравнение EUNY.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.87 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 10.46 | +6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.68 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.16 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и QYLE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -24.06% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -4.17% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -24.06% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.04% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -5.68% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.55% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и QYLE.DE
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.32% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.14% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 9.63% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 13.25% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.25% | +3.48% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и QYLE.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и QYLE.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности QYLE.DE в 8.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 8.84% | 10.67% | 15.00% | 20.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and QYLE.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while QYLE.DE is Nasdaq-100. EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while QYLE.DE tracks Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.45% for QYLE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и QYLE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор