Сравнение EUNY.DE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EUNY.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 12.48% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -2.19% | 3.86% | 33.18% | 22.52% | -13.09% | 38.39% | 8.64% | 34.03% | -0.01% | 6.79% |
Разные валюты инструментов
EUNY.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции EUNY.DE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.25% против 13.97% соответственно.
EUNY.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 7.25%
IVV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNY.DE и IVV
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
IVV
Сравнение EUNY.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.48 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.80 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.71 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 3.01 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.48 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EUNY.DE и IVV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и IVV
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.27% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и IVV
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNY.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -55.25% | +14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -8.89% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -24.53% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | -33.90% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -5.44% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -10.84% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.57% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и IVV
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.36% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.86% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 20.64% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.77% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.61% | -1.76% |