PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNW.DE с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNW.DE с XLU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.24%/yr vs 8.85%/yr for XLU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности EUNW.DE и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNW.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.24% против 8.85% соответственно.

EUNW.DE

1 день
0.34%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.40%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.24%

XLU

1 день
1.17%
1 месяц
0.95%
С начала года
6.66%
6 месяцев
7.04%
1 год
12.05%
3 года*
11.18%
5 лет*
10.42%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNW.DE и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		1.08%4.99%5.90%11.26%-9.37%2.92%1.07%9.86%-3.52%4.59%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		6.66%2.26%31.45%-9.96%7.73%26.51%-7.78%28.78%8.81%-1.72%

Correlation

The correlation between EUNW.DE and XLU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EUNW.DE vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNW.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNW.DEXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.79

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.16

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

2.63

+2.32

EUNW.DE vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNW.DE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNW.DE и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNW.DE и XLU

Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNW.DEXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.47%

-38.13%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-9.41%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-15.27%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-28.16%

+13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.47%

-35.68%

+10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.63%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.85%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.60%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNW.DE и XLU

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.82%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNW.DEXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.82%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

11.96%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

15.35%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

17.67%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

19.96%

-13.39%

Сравнение комиссий EUNW.DE и XLU

EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNW.DE и XLU

Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XLU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.16%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.67%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EUNW.DE and XLU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.

EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while XLU is Utilities Equities. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор