Сравнение EUNW.DE с BIL
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 2.04%/yr for BIL. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции EUNW.DE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.04% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
BIL
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.52% | -8.21% | 12.14% | 1.80% | 7.69% | 7.37% | -7.88% | 4.34% | 6.52% | -11.69% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and BIL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | -0.10 |
The correlation between EUNW.DE and BIL shifts across timeframes, from -0.24 (5 years) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. BIL — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
BIL
Сравнение EUNW.DE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.91 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.51 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и BIL
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки BIL в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -19.63% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.85% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -11.55% | +7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -11.75% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -16.25% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.11% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -7.69% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.69% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и BIL
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.38% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.39% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 6.33% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.70% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 7.43% | -0.85% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и BIL
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и BIL
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while BIL is Government Bonds. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор