PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while EXH1.DE is a Energy Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.17%/yr vs 17.28%/yr for EXH1.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.47%/yr for EXH1.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUNA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.41%
1 год
1.23%
3 года*
2.33%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
—

EXH1.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-9.02%
С начала года
22.92%
6 месяцев
23.95%
1 год
40.38%
3 года*
19.05%
5 лет*
17.28%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.00%2.91%1.48%4.41%-13.52%-2.42%3.86%5.07%-1.20%-0.20%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		22.92%27.15%-3.21%7.59%28.67%21.25%-21.80%11.24%-1.30%3.79%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and EXH1.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

-0.14

The correlation between EUNA.DE and EXH1.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с ENGW.L

Доходность на риск

EUNA.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNA.DEEXH1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
2.17

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.74

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.41

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

13.99

-12.81

EUNA.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EXH1.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и EXH1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-55.76%

+37.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-11.79%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-20.94%

+16.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-20.94%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.60%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-14.47%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.88%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и EXH1.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) составляет 0.94%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.10%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

15.43%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

18.51%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

21.66%

-16.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

23.95%

-19.51%

Сравнение комиссий EUNA.DE и EXH1.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и EXH1.DE

EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		3.22%4.05%4.54%4.44%3.38%3.24%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and EXH1.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while EXH1.DE is Energy Equities. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.47% for EXH1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и EXH1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор