PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while ESIE.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.55%/yr vs 20.62%/yr for ESIE.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 33.98%.

EUNA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.61%
С начала года
-0.81%
1 год
0.82%
3 года*
2.05%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—

ESIE.DE

1 день
2.08%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
29.75%
С начала года
33.98%
1 год
45.65%
3 года*
17.18%
5 лет*
20.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)		-0.81%2.91%1.48%4.41%-13.52%-2.42%0.37%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.98%15.21%-6.63%8.64%35.56%35.28%5.16%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and ESIE.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

-0.15

The correlation between EUNA.DE and ESIE.DE shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с G1CE.DEESIE.DE с WDNR.DE

Доходность на риск

EUNA.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNA.DEESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.90

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.38

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.55

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

7.80

-7.05

EUNA.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки ESIE.DE в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-26.16%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-17.79%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.90%

-26.16%

+22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-26.16%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-7.92%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-6.78%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

5.84%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged Euro (Accumulating) (EUNA.DE) составляет 0.94%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.84%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

21.06%

-18.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

23.96%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

23.93%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.44%

24.24%

-19.80%

Сравнение комиссий EUNA.DE и ESIE.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и ESIE.DE

Ни EUNA.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and ESIE.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while ESIE.DE is Energy Equities. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор