PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с IBCM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN9.DE с IBCM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and IBCM.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Government Bonds funds from iShares - EUN9.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5-7 while IBCM.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN9.DE returned 0.08%/yr vs -0.17%/yr for IBCM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и IBCM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у IBCM.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции EUN9.DE превзошли акции IBCM.DE по среднегодовой доходности: 0.08% против -0.17% соответственно.

EUN9.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.02%
1 год
0.85%
3 года*
2.94%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
0.08%

IBCM.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.68%
3 года*
2.61%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и IBCM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.02%2.45%1.87%6.90%-14.78%-1.90%2.71%4.34%0.55%0.34%
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.27%1.53%0.84%8.74%-19.91%-3.09%4.08%6.64%1.32%0.88%

Correlation

The correlation between EUN9.DE and IBCM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between EUN9.DE and IBCM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с VGEB.DEEUN9.DE с EUNH.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с X03B.DE
Часто сравнивают с IBCM.DE:
IBCM.DE с VUAA.LIBCM.DE с SGOVIBCM.DE с QDTEIBCM.DE с SMHIBCM.DE с IS0M.DEIBCM.DE с PR1R.DEIBCM.DE с BBEG.DE

Доходность на риск

EUN9.DE vs. IBCM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBCM.DE
Ранг доходности на риск IBCM.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCM.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCM.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c IBCM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEIBCM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.03

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.07

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.03

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

0.08

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. IBCM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа IBCM.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и IBCM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEIBCM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.31

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и IBCM.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что меньше максимальной просадки IBCM.DE в -23.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и IBCM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN9.DEIBCM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-23.25%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-4.08%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-4.53%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-22.90%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-23.25%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-13.71%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.23%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и IBCM.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) составляет 1.57%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN9.DEIBCM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.94%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.20%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

5.00%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

7.39%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

6.03%

-1.71%

Сравнение комиссий EUN9.DE и IBCM.DE

И EUN9.DE, и IBCM.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и IBCM.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности IBCM.DE в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.66%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
IBCM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)		2.92%2.82%2.73%1.97%0.13%0.00%0.09%0.63%0.75%0.76%0.80%1.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUN9.DE and IBCM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN9.DE and IBCM.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while IBCM.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и IBCM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор