Сравнение EUN9.DE с EUNA.DE
EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EUN9.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN9.DE returned -1.15%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUN9.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN9.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
EUN9.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -1.15%
- 10 лет*
- 0.08%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN9.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | -0.02% | 2.45% | 1.87% | 6.90% | -14.78% | -1.90% | 2.71% | 4.34% | 0.55% | -0.81% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EUN9.DE and EUNA.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between EUN9.DE and EUNA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN9.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
EUN9.DE
EUNA.DE
Сравнение EUN9.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN9.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 1.18 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN9.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.05 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EUN9.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, примерно равная максимальной просадке EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN9.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.43% | -17.79% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.75% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -4.02% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -17.03% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -8.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -6.76% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.99% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN9.DE и EUNA.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EUN9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN9.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.35% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.45% | 2.82% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.46% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 4.64% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 4.27% | +0.05% |
Сравнение комиссий EUN9.DE и EUNA.DE
EUN9.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN9.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN9.DE iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 2.66% | 2.66% | 2.53% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.49% | 0.35% | 0.23% | 0.53% | 0.36% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN9.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EUN9.DE.
EUN9.DE is categorized as European Government Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.15% for EUN9.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор