Сравнение EUN5.DE с JREB.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - EUN5.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN5.DE returned 0.06%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и JREB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и JREB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | 0.18% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and JREB.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.91 |
The correlation between EUN5.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
JREB.DE
Сравнение EUN5.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | JREB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 2.52 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.23 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и JREB.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и JREB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -17.22% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.83% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -2.83% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -17.22% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.76% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -5.02% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.80% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и JREB.DE
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.08%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.16% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.85% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 3.17% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.39% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.96% | -0.41% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и JREB.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и JREB.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and JREB.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EUN5.DE.
EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.04% for JREB.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и JREB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор