Сравнение EUN5.DE с IQQX.DE
EUN5.DE (iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)) and IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUN5.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corporate Bond, while IQQX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN5.DE returned 1.02%/yr vs 6.29%/yr for IQQX.DE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EUN5.DE charges 0.20%/yr vs 0.59%/yr for IQQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN5.DE и IQQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN5.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IQQX.DE с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции EUN5.DE уступали акциям IQQX.DE по среднегодовой доходности: 1.02% против 6.29% соответственно.
EUN5.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.02%
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение доходности по годам EUN5.DE и IQQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 0.53% | 3.02% | 4.38% | 7.49% | -13.40% | -1.05% | 2.58% | 6.31% | -1.47% | 2.15% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
Correlation
The correlation between EUN5.DE and IQQX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2009 г. | 0.12 |
Over the past year, EUN5.DE and IQQX.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN5.DE vs. IQQX.DE — Ранг доходности на риск
EUN5.DE
IQQX.DE
Сравнение EUN5.DE c IQQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN5.DE | IQQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.57 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 5.55 | -4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 20.94 | -18.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 3.10 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок EUN5.DE и IQQX.DE
Максимальная просадка EUN5.DE за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IQQX.DE в -69.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN5.DE и IQQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -69.45% | +52.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -6.18% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -20.28% | +17.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -20.28% | +2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -42.78% | +25.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.62% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -14.55% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.64% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN5.DE и IQQX.DE
Текущая волатильность для iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) составляет 1.08%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что EUN5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN5.DE | IQQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.93% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 8.61% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 11.06% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 13.01% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 15.75% | -11.20% |
Сравнение комиссий EUN5.DE и IQQX.DE
EUN5.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IQQX.DE в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN5.DE и IQQX.DE
Дивидендная доходность EUN5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности IQQX.DE в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN5.DE iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.33% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
EUN5.DE and IQQX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
EUN5.DE is categorized as European Corporate Bonds, while IQQX.DE is Asia Pacific Equities. EUN5.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50. Their fees differ too: 0.20% for EUN5.DE and 0.59% for IQQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN5.DE и IQQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор