PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с SYBZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN3.DE с SYBZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN3.DE (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - EUN3.DE tracks the FTSE G7 Government Bond while SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN3.DE returned -2.76%/yr vs -1.06%/yr for SYBZ.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUN3.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SYBZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и SYBZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SYBZ.DE с доходностью 0.96%.

EUN3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.97%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-1.20%

SYBZ.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.26%
3 года*
0.32%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и SYBZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.67%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%7.03%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.96%-4.27%3.98%1.41%-11.02%2.85%-0.73%8.89%6.28%

Correlation

The correlation between EUN3.DE and SYBZ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between EUN3.DE and SYBZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с AEGE.DEEUN3.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с XBAG.DESYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с AHYA.DESYBZ.DE с AHYF.DE

Доходность на риск

EUN3.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DESYBZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
0.02

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
0.06

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

0.04

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.07

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. SYBZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SYBZ.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и SYBZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DESYBZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

0.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.17

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и SYBZ.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки SYBZ.DE в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и SYBZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN3.DESYBZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-16.33%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-2.33%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-7.58%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-15.01%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-11.83%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-7.57%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.27%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и SYBZ.DE

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN3.DESYBZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.99%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.53%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.62%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.40%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.21%

+0.02%

Сравнение комиссий EUN3.DE и SYBZ.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBZ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и SYBZ.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности SYBZ.DE в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.50%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.68%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN3.DE and SYBZ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBZ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBZ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUN3.DE.

EUN3.DE tracks FTSE G7 Government Bond, while SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for EUN3.DE and 0.10% for SYBZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN3.DE и SYBZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор