PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN3.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN3.DE (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EUN3.DE is a Global Bonds fund tracking the FTSE G7 Government Bond, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN3.DE returned -1.80%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EUN3.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

EUN3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.97%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-1.20%

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.67%-5.37%2.25%0.44%-12.65%0.22%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between EUN3.DE and SEC0.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с AEGE.DEEUN3.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

EUN3.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
5.89

-6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
5.86

-6.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.75

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

14.81

-15.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

52.61

-53.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

5.89

-6.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.17

-1.00

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN3.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-39.35%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-12.90%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-39.35%

+29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-2.85%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.85%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.64%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN3.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

13.13%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

25.14%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

32.42%

-27.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

29.95%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

29.95%

-23.72%

Сравнение комиссий EUN3.DE и SEC0.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.50%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN3.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

EUN3.DE is categorized as Global Bonds, while SEC0.DE is Semiconductors. EUN3.DE tracks FTSE G7 Government Bond, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.20% for EUN3.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN3.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор