Сравнение EUN0.DE с VLED.DE
EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) and VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility while VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN0.DE returned 7.36%/yr vs 7.61%/yr for VLED.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EUN0.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for VLED.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUN0.DE и VLED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUN0.DE показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у VLED.DE с доходностью 4.74%.
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 6.66%
VLED.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUN0.DE и VLED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.60% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 7.20% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 4.74% | 12.36% | 11.46% | 11.66% | -13.53% | 27.24% | -5.11% | 25.67% | -3.51% | 9.99% |
Correlation
The correlation between EUN0.DE and VLED.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between EUN0.DE and VLED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUN0.DE vs. VLED.DE — Ранг доходности на риск
EUN0.DE
VLED.DE
Сравнение EUN0.DE c VLED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUN0.DE | VLED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 1.76 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUN0.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EUN0.DE и VLED.DE
Максимальная просадка EUN0.DE за все время составила -30.68%, примерно равная максимальной просадке VLED.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN0.DE и VLED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUN0.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -32.22% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -10.23% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -12.51% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -19.88% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -4.64% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -5.04% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.50% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUN0.DE и VLED.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) составляет 3.03%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что EUN0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUN0.DE | VLED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.80% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 9.70% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 11.65% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 12.30% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 13.50% | -0.99% |
Сравнение комиссий EUN0.DE и VLED.DE
EUN0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VLED.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN0.DE и VLED.DE
EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.68% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
EUN0.DE and VLED.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VLED.DE.
EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility, while VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for EUN0.DE and 0.30% for VLED.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUN0.DE и VLED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор