PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с IUST.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both Inflation-Protected Bonds funds - EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany while IUST.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 1.90%/yr for IUST.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for IUST.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у IUST.DE с доходностью 2.52%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%-2.78%-1.72%-2.68%-0.64%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-10.22%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and IUST.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

0.04

Over the past year, EUIN.DE and IUST.DE have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT

Доходность на риск

EUIN.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEIUST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.50

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.75

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.74

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

1.93

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IUST.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и IUST.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и IUST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-19.93%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-4.00%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-10.75%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-15.19%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-8.09%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-6.85%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и IUST.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.74%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

4.05%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

5.92%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

8.29%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

8.00%

-3.96%

Сравнение комиссий EUIN.DE и IUST.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и IUST.DE

Ни EUIN.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and IUST.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUST.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUST.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.10% for IUST.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и IUST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор