Сравнение EUIN.DE с AUM5.DE
EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUIN.DE и AUM5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.
EUIN.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
AUM5.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам EUIN.DE и AUM5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUIN.DE Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc | 4.14% | 0.24% | 2.06% | 1.02% | 10.68% | 7.29% | -2.78% | -1.72% | -2.68% | -0.64% |
AUM5.DE Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR | 11.38% | 4.80% | 32.39% | 22.64% | -14.14% | 40.96% | 7.10% | 34.94% | -1.01% | 0.58% |
Correlation
The correlation between EUIN.DE and AUM5.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUIN.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск
EUIN.DE
AUM5.DE
Сравнение EUIN.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUIN.DE | AUM5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 12.74 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUIN.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 2.20 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.96 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EUIN.DE и AUM5.DE
Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и AUM5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUIN.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -33.66% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -7.15% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.38% | -23.30% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.38% | -23.30% | +17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.46% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -4.00% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.01% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUIN.DE и AUM5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) составляет 2.07%, в то время как у Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUIN.DE | AUM5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.63% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | 7.61% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 11.64% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 15.19% | -10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 16.07% | -12.03% |
Сравнение комиссий EUIN.DE и AUM5.DE
EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUIN.DE и AUM5.DE
Ни EUIN.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUIN.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.
EUIN.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AUM5.DE is S&P 500. EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.15% for AUM5.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и AUM5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор