PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUIN.DE с IS3V.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUIN.DE с IS3V.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) and IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Inflation-Protected Bonds funds - EUIN.DE tracks the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany while IS3V.DE tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUIN.DE returned 4.24%/yr vs -2.66%/yr for IS3V.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EUIN.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IS3V.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUIN.DE и IS3V.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUIN.DE показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у IS3V.DE с доходностью 0.90%.

EUIN.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.14%
6 месяцев
2.84%
1 год
2.68%
3 года*
2.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—

IS3V.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.38%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUIN.DE и IS3V.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		4.14%0.24%2.06%1.02%10.68%7.29%1.55%
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.90%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%

Correlation

The correlation between EUIN.DE and IS3V.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с AUM5.DEEUIN.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGIU.DE

Доходность на риск

EUIN.DE vs. IS3V.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUIN.DE c IS3V.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUIN.DEIS3V.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
0.68

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.71

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

1.83

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUIN.DE vs. IS3V.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUIN.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3V.DE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUIN.DE и IS3V.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUIN.DEIS3V.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.34

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.19

+0.64

Просадки

Сравнение просадок EUIN.DE и IS3V.DE

Максимальная просадка EUIN.DE за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки IS3V.DE в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUIN.DE и IS3V.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUIN.DEIS3V.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-24.54%

+13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-3.14%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.38%

-5.80%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.38%

-24.54%

+19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-18.28%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-13.47%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EUIN.DE и IS3V.DE

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EUIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3V.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUIN.DEIS3V.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.65%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

4.00%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

4.94%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.81%

7.81%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.38%

-3.34%

Сравнение комиссий EUIN.DE и IS3V.DE

EUIN.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS3V.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUIN.DE и IS3V.DE

Ни EUIN.DE, ни IS3V.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUIN.DE and IS3V.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany, while IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for EUIN.DE and 0.20% for IS3V.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUIN.DE и IS3V.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор