Сравнение EUHY с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
EUHY и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EUHY и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHY и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 16.06% | -15.59% | -3.78% | 10.69% | 8.60% | -7.71% | 19.68% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.72% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям YLD по среднегодовой доходности: 3.56% против 5.94% соответственно.
EUHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
YLD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHY и YLD
EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
EUHY vs. YLD — Ранг доходности на риск
EUHY
YLD
Сравнение EUHY c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.47 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.49 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.84 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.99 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между EUHY и YLD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и YLD
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности YLD в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.39% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и YLD
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -28.34% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -2.99% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | -13.89% | -18.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -28.34% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -1.01% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -2.74% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.84% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и YLD
Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHY | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.27% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 3.41% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 6.50% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 6.38% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 8.26% | +2.28% |