PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUHY с PGHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - EUHY tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index while PGHY tracks the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUHY returned 3.67%/yr vs 4.41%/yr for PGHY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям PGHY по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.41% соответственно.

EUHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.75%
3 года*
9.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.67%

PGHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.84%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.61%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUHY и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		2.05%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.59%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between EUHY and PGHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.22

The correlation between EUHY and PGHY shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с IBHDEUHY с USHYEUHY с SGOVEUHY с IWMEUHY с BBHY
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

EUHY vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.57

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.41

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

10.06

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PGHY равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.57

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.85

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EUHY и PGHY

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUHYPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-20.50%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.04%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-5.03%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-9.42%

-23.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-20.50%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.40%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-1.64%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.78%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и PGHY

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 1.07%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUHYPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.88%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.66%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

5.01%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

5.44%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

7.04%

+3.39%

Сравнение комиссий EUHY и PGHY

И EUHY, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и PGHY

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PGHY в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		5.33%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.08%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

EUHY and PGHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.88%) compared to EUHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs PGHY's -20.50%.

On 10-year performance, PGHY leads with 4.41% vs 3.67% for EUHY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, EUHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PGHY has performed better with a 4.41% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUHY and PGHY have the same expense ratio: 0.35% per year.

PGHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 5.33% for EUHY.

EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUHY и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор