PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFM.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFM.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while UC90.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EUFM.L returned 9.69%/yr vs 10.87%/yr for UC90.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUFM.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFM.L показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у UC90.L с доходностью 21.40%.

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFM.L и UC90.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.31%

Correlation

The correlation between EUFM.L and UC90.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

0.20

The correlation between EUFM.L and UC90.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUFM.L и UC90.L

Секторы
EUFM.L
UC90.L

Финансовые услуги

26.7%
10.9%

Промышленность

23.5%
6.6%

Коммунальные услуги

9.5%
1.1%

Технологии

8.5%
31.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
0.5%

Здравоохранение

4.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
15.0%

Энергетика

3.7%
14.2%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EUFM.L
26.7%
UC90.L
10.9%

Промышленность

EUFM.L
23.5%
UC90.L
6.6%

Коммунальные услуги

EUFM.L
9.5%
UC90.L
1.1%

Технологии

EUFM.L
8.5%
UC90.L
31.0%

Потребительский защитный сектор

EUFM.L
6.7%
UC90.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

EUFM.L
6.6%
UC90.L
7.3%

Сырьевые материалы

EUFM.L
4.8%
UC90.L
0.5%

Здравоохранение

EUFM.L
4.3%
UC90.L
9.8%

Коммуникационные услуги

EUFM.L
4.2%
UC90.L
15.0%

Энергетика

EUFM.L
3.7%
UC90.L
14.2%

Недвижимость

EUFM.L
1.6%
UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

EUFM.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFM.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUFM.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.43

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.21

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

6.33

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

14.07

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUFM.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFM.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа UC90.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFM.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUFM.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.43

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EUFM.L и UC90.L

Максимальная просадка EUFM.L за все время составила -30.14%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFM.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFM.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.14%

-41.45%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-4.79%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-11.47%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.86%

-19.19%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-4.67%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-13.18%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.16%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFM.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) составляет 4.00%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что EUFM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFM.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.94%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

10.29%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

12.48%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

14.75%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

14.23%

+1.90%

Сравнение комиссий EUFM.L и UC90.L

И EUFM.L, и UC90.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFM.L и UC90.L

Ни EUFM.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUFM.L and UC90.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFM.L and UC90.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

EUFM.L is categorized as Europe Equities, while UC90.L is Commodities. EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFM.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор