Сравнение EUEA.AS с ^NDX
EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 12.00%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUEA.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 10.52%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции EUEA.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.00% против 21.12% соответственно.
EUEA.AS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 12.00%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам EUEA.AS и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.52% | 21.53% | 11.64% | 23.09% | -9.30% | 24.06% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between EUEA.AS and ^NDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.40 |
The correlation between EUEA.AS and ^NDX shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUEA.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EUEA.AS
^NDX
Сравнение EUEA.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUEA.AS | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.21 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 9.85 | -2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и ^NDX
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUEA.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -46.44% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.19% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -27.30% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.34% | -31.53% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -31.53% | -6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -2.48% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -8.00% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.64% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и ^NDX
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) составляет 3.69%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUEA.AS | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 8.19% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 13.52% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.83% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 22.49% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 22.95% | -5.11% |
Часто задаваемые вопросы
EUEA.AS and ^NDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор