PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUEA.AS с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUEA.AS с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EUEA.AS returned 10.53%/yr vs 20.72%/yr for ^NDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUEA.AS и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUEA.AS торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUEA.AS показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции EUEA.AS уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.53% против 20.72% соответственно.

EUEA.AS

1 день
0.82%
1 месяц
4.69%
С начала года
7.45%
6 месяцев
8.63%
1 год
15.80%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.52%
10 лет*
10.53%

^NDX

1 день
-0.67%
1 месяц
9.26%
С начала года
21.80%
6 месяцев
19.18%
1 год
37.64%
3 года*
24.43%
5 лет*
18.26%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUEA.AS и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUEA.AS
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.45%21.70%11.49%23.09%-9.29%24.04%-2.55%27.75%-11.10%9.82%
^NDX
NASDAQ 100 Index		21.80%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between EUEA.AS and ^NDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.40

The correlation between EUEA.AS and ^NDX shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с EUEA.AS:
EUEA.AS с IMAE.ASEUEA.AS с IESE.ASEUEA.AS с RWREUEA.AS с EGRW.LEUEA.AS с IDJG.ASEUEA.AS с FTAL.LEUEA.AS с EUNA.AS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

EUEA.AS vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUEA.AS
Ранг доходности на риск EUEA.AS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUEA.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUEA.AS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUEA.AS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUEA.AS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUEA.AS c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUEA.AS^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.32

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.97

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.38

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

10.55

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUEA.AS vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUEA.AS на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUEA.AS и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUEA.AS^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.32

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.91

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.73

-0.61

Просадки

Сравнение просадок EUEA.AS и ^NDX

Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -62.53%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUEA.AS^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.53%

-46.44%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.19%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-27.30%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-31.53%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-31.53%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.69%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.30%

-8.00%

-16.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EUEA.AS и ^NDX

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUEA.AS^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.80%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.58%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.31%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

22.24%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

22.83%

-4.72%

Часто задаваемые вопросы

EUEA.AS and ^NDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUEA.AS и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор