Сравнение EUEA.AS с FTAL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L).
EUEA.AS и FTAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. FTAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUEA.AS или FTAL.L.
Основные характеристики
| EUEA.AS | FTAL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.36% | 8.23% |
| Дох-ть за 1 год | 19.00% | 14.79% |
| Дох-ть за 3 года | 6.28% | 5.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 5.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.69% | 5.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 2.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.49 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 9.74% |
| Макс. просадка | -61.19% | -35.26% |
| Текущая просадка | -4.90% | -2.83% |
Корреляция
Корреляция между EUEA.AS и FTAL.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUEA.AS и FTAL.L
С начала года, EUEA.AS показывает доходность 9.36%, что значительно выше, чем у FTAL.L с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции EUEA.AS превзошли акции FTAL.L по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUEA.AS и FTAL.L
EUEA.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTAL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUEA.AS c FTAL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) и SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUEA.AS и FTAL.L
Дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как FTAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1.70% | 3.03% | 2.94% | 2.06% | 2.17% | 3.09% | 3.66% | 2.84% | 3.39% | 2.96% | 2.86% | 2.51% |
FTAL.L SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUEA.AS и FTAL.L
Максимальная просадка EUEA.AS за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки FTAL.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUEA.AS и FTAL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUEA.AS и FTAL.L
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (FTAL.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EUEA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.