PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 9.26%/yr for VGK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.17% против 9.26% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EUDV and VGK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between EUDV and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и VGK

Секторы
EUDV
VGK

Промышленность

21.0%
19.5%

Здравоохранение

16.1%
12.1%

Финансовые услуги

14.1%
23.9%

Технологии

11.3%
8.3%

Сырьевые материалы

11.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

10.9%
8.5%

Коммунальные услуги

9.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.3%

Энергетика

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Промышленность

EUDV
21.0%
VGK
19.5%

Здравоохранение

EUDV
16.1%
VGK
12.1%

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
VGK
23.9%

Технологии

EUDV
11.3%
VGK
8.3%

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
VGK
5.4%

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
VGK
8.5%

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
VGK
3.3%

Энергетика

EUDV
2.2%
VGK
5.3%

Недвижимость

EUDV
2.0%
VGK
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

VGK
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с FXAIX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EUDV vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.18

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.72

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.50

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

5.56

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.18

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.46

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EUDV и VGK

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-63.61%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.09%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.31%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-32.74%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-37.24%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.41%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-13.34%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.25%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и VGK

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.73%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.78%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

15.40%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.90%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.96%

-1.54%

Сравнение комиссий EUDV и VGK

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и VGK

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and VGK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 9.26% vs 5.17% for EUDV. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 9.26% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор