PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с VGK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.49%/yr vs 10.36%/yr for VGK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.49% против 10.36% соответственно.

EUDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-2.48%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.67%
10 лет*
5.49%

VGK

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.90%
6 месяцев
5.75%
1 год
17.25%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.17%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.90%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between EUDV and VGK is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between EUDV and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и VGK

Секторы
EUDV
VGK

Промышленность

20.5%
19.3%

Здравоохранение

16.5%
11.9%

Финансовые услуги

13.6%
23.6%

Технологии

12.1%
8.2%

Сырьевые материалы

11.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
8.4%

Коммунальные услуги

8.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.3%

Энергетика

2.2%
5.3%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Промышленность

EUDV
20.5%
VGK
19.3%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
VGK
11.9%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
VGK
23.6%

Технологии

EUDV
12.1%
VGK
8.2%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
VGK
5.3%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
VGK
8.4%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
VGK
4.7%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
VGK
3.3%

Энергетика

EUDV
2.2%
VGK
5.3%

Недвижимость

EUDV
2.0%
VGK
1.5%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

VGK
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

EUDV vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 66
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.10

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
1.64

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.43

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.32

-5.94

EUDV vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VGK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и VGK

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-63.61%

+26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.09%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.31%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-32.74%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-37.24%

-0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.15%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-13.31%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.25%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и VGK

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.91%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.95%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

13.38%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

15.79%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.96%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.56%

-1.39%

Сравнение комиссий EUDV и VGK

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и VGK

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VGK в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.95%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and VGK have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (4.95%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VGK leads with 10.36% vs 5.49% for EUDV. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.36% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

VGK has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 1.73% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.06% for VGK.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор