Сравнение EUDV с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
EUDV и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUDV и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | -0.56% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 5.28% против 29.71% соответственно.
EUDV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 5.28%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUDV и QLD
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
EUDV vs. QLD — Ранг доходности на риск
EUDV
QLD
Сравнение EUDV c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.46 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.63 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.27 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.67 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EUDV и QLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и QLD
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.74% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и QLD
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -83.13% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -25.13% | +14.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -63.68% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -63.68% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -18.15% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -18.30% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 7.75% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и QLD
Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUDV | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 13.16% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 25.67% | -15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 44.97% | -29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 44.76% | -28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 44.47% | -27.13% |