PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDV с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

EUDV и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDV и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.54% соответственно.

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с SCHDEUDV с FXAIX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий EUDV и NOBL

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

EUDV vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.41

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.70

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.54

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

1.89

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.38

Корреляция

Корреляция между EUDV и NOBL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и NOBL

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок EUDV и NOBL

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDVNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-35.43%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.20%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-17.92%

-19.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-35.43%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-7.07%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.45%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.18%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и NOBL

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDVNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

3.55%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.06%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.24%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

14.39%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.59%

+0.75%