Сравнение EUDV с FXAIX
EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 15.66%/yr for FXAIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.17% против 15.66% соответственно.
EUDV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.17%
FXAIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.74%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение доходности по годам EUDV и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.21% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.71% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between EUDV and FXAIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between EUDV and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
EUDV
FXAIX
Сравнение EUDV c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.36 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 15.70 | -15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.52 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.87 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.82 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV и FXAIX
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -33.79% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.89% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -18.76% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -24.50% | -13.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -33.79% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | 0.00% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.79% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.90% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и FXAIX
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 2.83% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.97% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 11.86% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.91% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 18.07% | -0.65% |
Сравнение комиссий EUDV и FXAIX
EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и FXAIX
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.71% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV and FXAIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDV has higher volatility (4.55%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDV и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор