PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FSZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.53%/yr vs 10.25%/yr for FSZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 5.53% против 10.25% соответственно.

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between EUDV and FSZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.72

The correlation between EUDV and FSZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FSZ

Секторы
EUDV
FSZ

Промышленность

20.5%
17.1%

Здравоохранение

16.5%
14.6%

Финансовые услуги

13.6%
22.0%

Технологии

12.1%
4.9%

Сырьевые материалы

11.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.9%

Коммунальные услуги

8.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.4%

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%
2.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Промышленность

EUDV
20.5%
FSZ
17.1%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
FSZ
14.6%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
FSZ
22.0%

Технологии

EUDV
12.1%
FSZ
4.9%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
FSZ
9.8%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
FSZ
4.9%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
FSZ
2.4%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
FSZ
2.4%

Энергетика

EUDV
2.2%
FSZ

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
FSZ
2.4%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FSZ
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

EUDV vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.78

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.21

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.07

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

2.61

-2.93

EUDV vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FSZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FSZ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-33.97%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.39%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.93%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-33.96%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-33.97%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-4.66%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-6.98%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.24%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FSZ

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеют волатильность 3.91% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.07%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.05%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

14.34%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.35%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.75%

-1.58%

Сравнение комиссий EUDV и FSZ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FSZ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FSZ в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FSZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.07%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 5.53% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.73% for EUDV.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.80% for FSZ.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор