PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с FLGR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDV returned 1.81%/yr vs 6.42%/yr for FLGR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.59%.

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%

FLGR

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-1.54%
1 год
2.77%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%2.25%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.59%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EUDV and FLGR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.78

The correlation between EUDV and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV и FLGR

Секторы
EUDV
FLGR

Промышленность

20.5%
29.9%

Здравоохранение

16.5%
5.6%

Финансовые услуги

13.6%
20.5%

Технологии

12.1%
16.1%

Сырьевые материалы

11.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

11.0%
1.4%

Коммунальные услуги

8.9%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
6.4%

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Промышленность

EUDV
20.5%
FLGR
29.9%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
FLGR
5.6%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
FLGR
20.5%

Технологии

EUDV
12.1%
FLGR
16.1%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
FLGR
1.4%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
FLGR
4.5%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
FLGR
6.4%

Энергетика

EUDV
2.2%
FLGR

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
FLGR
1.2%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

FLGR
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EUDV vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.16

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
0.34

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.19

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.54

-0.85

EUDV vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FLGR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и FLGR

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-46.21%

+8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-14.44%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-15.53%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-42.69%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-6.20%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-12.32%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

5.15%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и FLGR

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.91%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.27%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

14.55%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

17.49%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.32%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

21.41%

-4.24%

Сравнение комиссий EUDV и FLGR

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и FLGR

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and FLGR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (5.27%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, FLGR leads with 6.42% vs 1.81% for EUDV. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLGR has performed better with a 6.42% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EUDV.

EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.33% for FLGR.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.09% for FLGR.

FLGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор