PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDV с DBEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

EUDV и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDV и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DBEZ с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям DBEZ по среднегодовой доходности: 5.28% против 11.25% соответственно.

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с SCHDEUDV с LVHI
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с EUDGDBEZ с BBEU

Сравнение комиссий EUDV и DBEZ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DBEZ в 0.47%.

EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Доходность на риск

EUDV vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.87

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.33

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.36

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

5.36

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DBEZ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между EUDV и DBEZ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и DBEZ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности DBEZ в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок EUDV и DBEZ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, примерно равная максимальной просадке DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDVDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-38.76%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.41%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-23.38%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-38.76%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.19%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-5.87%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.16%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и DBEZ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 6.04%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDVDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.58%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.36%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

18.71%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.21%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.31%

-0.97%