PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с IMV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с IMV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - EUDV.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV.L returned 7.85%/yr vs 7.68%/yr for IMV.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IMV.L.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и IMV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как IMV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUDV.L показывает доходность 4.50%, а IMV.L немного выше – 4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUDV.L имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции IMV.L немного отстают с 7.68%.

EUDV.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.61%
3 года*
13.32%
5 лет*
8.23%
10 лет*
7.85%

IMV.L

1 день
0.51%
1 месяц
-0.33%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.08%
1 год
8.16%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.54%
10 лет*
7.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и IMV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		4.50%25.91%3.63%15.58%-5.76%7.13%-6.89%15.79%-7.00%14.97%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		4.72%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%

Correlation

The correlation between EUDV.L and IMV.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.85

The correlation between EUDV.L and IMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDV.L и IMV.L

Секторы
EUDV.L
IMV.L

Финансовые услуги

23.1%
17.9%

Промышленность

22.4%
15.4%

Коммунальные услуги

19.5%
10.2%

Сырьевые материалы

8.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.6%

Здравоохранение

5.7%
13.0%

Энергетика

2.7%
7.1%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.3%
3.6%

Технологии

-

2.8%

Финансовые услуги

EUDV.L
23.1%
IMV.L
17.9%

Промышленность

EUDV.L
22.4%
IMV.L
15.4%

Коммунальные услуги

EUDV.L
19.5%
IMV.L
10.2%

Сырьевые материалы

EUDV.L
8.8%
IMV.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

EUDV.L
7.9%
IMV.L
13.1%

Коммуникационные услуги

EUDV.L
6.7%
IMV.L
9.6%

Здравоохранение

EUDV.L
5.7%
IMV.L
13.0%

Энергетика

EUDV.L
2.7%
IMV.L
7.1%

Недвижимость

EUDV.L
1.9%
IMV.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

EUDV.L
1.3%
IMV.L
3.6%

Технологии

EUDV.L

-

IMV.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L

Доходность на риск

EUDV.L vs. IMV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c IMV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDV.LIMV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.91

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.27

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

2.92

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV.L vs. IMV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMV.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и IMV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDV.LIMV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.71

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и IMV.L

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки IMV.L в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и IMV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LIMV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-24.48%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.50%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-8.50%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-17.42%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.64%

-24.48%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.62%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.57%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и IMV.L

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LIMV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.71%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.13%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

10.97%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

12.31%

+2.55%

Сравнение комиссий EUDV.L и IMV.L

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и IMV.L

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.62%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.52%3.71%3.14%2.94%2.97%
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and IMV.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.

EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EUDV.L and 0.25% for IMV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и IMV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор