PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV.L с DIVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV.L с DIVGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) are both funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian. Over the past 5 years, EUDV.L returned 8.71%/yr vs 11.90%/yr for DIVGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for DIVGX.

Доходность

Сравнение доходности EUDV.L и DIVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUDV.L торгуется в GBP, в то время как DIVGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUDV.L показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у DIVGX с доходностью 10.43%.

EUDV.L

1 день
0.52%
1 месяц
0.24%
С начала года
6.53%
6 месяцев
7.02%
1 год
14.73%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.71%
10 лет*
8.42%

DIVGX

1 день
0.25%
1 месяц
0.66%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.96%
1 год
20.69%
3 года*
14.98%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV.L и DIVGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		6.53%25.94%3.61%15.55%-5.72%7.12%-6.90%6.88%
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		10.43%5.52%18.23%13.51%-4.49%28.64%6.25%8.91%

Correlation

The correlation between EUDV.L and DIVGX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Guardian Capital Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL
Часто сравнивают с DIVGX:
DIVGX с DIVDIVGX с DGRWDIVGX с SCHDDIVGX с JEPIDIVGX с IETCDIVGX с VOODIVGX с DGRO

Доходность на риск

EUDV.L vs. DIVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DIVGX
Ранг доходности на риск DIVGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV.L c DIVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDV.LDIVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.19

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.98

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.62

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

14.23

-9.18

EUDV.L vs. DIVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV.L на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа DIVGX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV.L и DIVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV.L и DIVGX

Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки DIVGX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и DIVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDV.LDIVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.67%

-24.26%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-5.34%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.80%

-15.07%

+5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-15.07%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.75%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-3.15%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.36%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV.L и DIVGX

Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 1.85%, в то время как у Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDV.LDIVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.21%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.52%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.61%

8.83%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

12.06%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.00%

-1.17%

Сравнение комиссий EUDV.L и DIVGX

EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV.L и DIVGX

Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DIVGX в 25.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVGX
Guardian Capital Dividend Growth Fund		25.12%27.35%1.15%1.46%3.08%1.36%1.22%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.55%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%

Часто задаваемые вопросы

EUDV.L and DIVGX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и DIVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор