Сравнение EUDV.L с DIVGX
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) are both funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian. Over the past 5 years, EUDV.L returned 8.73%/yr vs 11.45%/yr for DIVGX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for DIVGX.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и DIVGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как DIVGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у DIVGX с доходностью 10.22%.
EUDV.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 7.44%
- Всё время*
- 7.22%
DIVGX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.67%
Сравнение доходности по годам EUDV.L и DIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 7.03% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 6.88% |
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 10.22% | 5.52% | 18.23% | 13.51% | -4.49% | 28.64% | 6.25% | 8.91% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and DIVGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.40 |
The correlation between EUDV.L and DIVGX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. DIVGX — Ранг доходности на риск
EUDV.L
DIVGX
Сравнение EUDV.L c DIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDV.L | DIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.25 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 12.65 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и DIVGX
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки DIVGX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и DIVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.67% | -24.26% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -5.34% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -15.07% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -15.07% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.99% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.12% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.37% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и DIVGX
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.41% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 6.59% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 8.81% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.03% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 15.94% | -1.17% |
Сравнение комиссий EUDV.L и DIVGX
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и DIVGX
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DIVGX в 24.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 24.80% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.54% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and DIVGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и DIVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор