Сравнение EUDV.L с DIVGX
EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) and DIVGX (Guardian Capital Dividend Growth Fund) are both funds - EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while DIVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Guardian. Over the past 5 years, EUDV.L returned 8.30%/yr vs 12.22%/yr for DIVGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EUDV.L charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for DIVGX.
Доходность
Сравнение доходности EUDV.L и DIVGX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUDV.L торгуется в GBP, в то время как DIVGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVGX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUDV.L показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у DIVGX с доходностью 10.04%.
EUDV.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 7.84%
DIVGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDV.L и DIVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.85% | 25.94% | 3.61% | 15.55% | -5.72% | 7.12% | -6.90% | 6.83% |
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 10.04% | 5.52% | 18.23% | 13.51% | -4.49% | 28.64% | 6.25% | 8.91% |
Correlation
The correlation between EUDV.L and DIVGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV.L vs. DIVGX — Ранг доходности на риск
EUDV.L
DIVGX
Сравнение EUDV.L c DIVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) и Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUDV.L | DIVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.36 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 12.90 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUDV.L | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.05 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EUDV.L и DIVGX
Максимальная просадка EUDV.L за все время составила -31.67%, что больше максимальной просадки DIVGX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV.L и DIVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV.L | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.67% | -24.26% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -5.34% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.80% | -15.07% | +5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -15.07% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.17% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 1.39% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV.L и DIVGX
Текущая волатильность для SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) составляет 2.24%, в то время как у Guardian Capital Dividend Growth Fund (DIVGX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что EUDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV.L | DIVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.40% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 6.49% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 8.75% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 12.05% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 16.05% | -1.20% |
Сравнение комиссий EUDV.L и DIVGX
EUDV.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV.L и DIVGX
Дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DIVGX в 24.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVGX Guardian Capital Dividend Growth Fund | 24.74% | 27.35% | 1.15% | 1.46% | 3.08% | 1.36% | 1.22% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.61% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.23% | 3.71% | 3.13% | 2.94% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV.L and DIVGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUDV.L и DIVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор