PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDG с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDG с FLSW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EUDG (WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EUDG tracks the WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUDG returned 5.01%/yr vs 7.06%/yr for FLSW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EUDG charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EUDG и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDG показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у FLSW с доходностью 4.52%.

EUDG

1 день
-0.55%
1 месяц
0.35%
С начала года
3.16%
6 месяцев
3.28%
1 год
14.42%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.01%
10 лет*
8.98%

FLSW

1 день
0.48%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.52%
6 месяцев
3.79%
1 год
17.63%
3 года*
12.98%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDG и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		3.16%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-13.85%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		4.52%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EUDG and FLSW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between EUDG and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUDG и FLSW

Секторы
EUDG
FLSW

Промышленность

18.7%
14.1%

Здравоохранение

17.6%
37.3%

Финансовые услуги

15.0%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

11.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.2%

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.3%
7.8%

Технологии

2.6%
1.3%

Коммунальные услуги

1.6%
0.2%

Недвижимость

0.1%
1.2%

Промышленность

EUDG
18.7%
FLSW
14.1%

Здравоохранение

EUDG
17.6%
FLSW
37.3%

Финансовые услуги

EUDG
15.0%
FLSW
17.6%

Потребительский циклический сектор

EUDG
12.2%
FLSW
5.7%

Потребительский защитный сектор

EUDG
11.7%
FLSW
13.7%

Коммуникационные услуги

EUDG
4.2%
FLSW
1.2%

Энергетика

EUDG
3.9%
FLSW

-

Сырьевые материалы

EUDG
3.3%
FLSW
7.8%

Технологии

EUDG
2.6%
FLSW
1.3%

Коммунальные услуги

EUDG
1.6%
FLSW
0.2%

Недвижимость

EUDG
0.1%
FLSW
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с DBEZEUDG с SCHDEUDG с VGK
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EUDG vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDG c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDGFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.71

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

4.20

-0.38

EUDG vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDG на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDG и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDG и FLSW

Максимальная просадка EUDG за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDG и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDGFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-28.16%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.38%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-13.38%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-28.16%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-3.81%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.95%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.21%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDG и FLSW

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 4.54% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDGFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.57%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

12.43%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.65%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

15.76%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

16.88%

+0.51%

Сравнение комиссий EUDG и FLSW

EUDG берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDG и FLSW

Дивидендная доходность EUDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FLSW в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.22%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		0.12%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDG and FLSW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSW has higher volatility (4.57%) compared to EUDG (4.54%). In terms of maximum drawdown, EUDG dropped -33.76% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 7.06% vs 5.01% for EUDG. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 7.06% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for EUDG.

EUDG has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.12% for FLSW.

EUDG tracks WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.58% for EUDG and 0.09% for FLSW.

FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDG и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор