PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с WTEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDF.DE с WTEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and WTEH.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTEH.DE is a Commodities fund tracking the Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -3.37% vs 41.28% for WTEH.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EUDF.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WTEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и WTEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у WTEH.DE с доходностью 28.87%.

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-3.90%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.21%
1 год
-3.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEH.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
-3.19%
С начала года
28.87%
6 месяцев
31.61%
1 год
41.28%
3 года*
14.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTEH.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%
WTEH.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.87%9.30%

Correlation

The correlation between EUDF.DE and WTEH.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с WTEH.DE:
WTEH.DE с ETLF.DEWTEH.DE с SXRS.DEWTEH.DE с EN4C.DEWTEH.DE с EMEH.DEWTEH.DE с XAAG.DEWTEH.DE с M9SA.DEWTEH.DE с UIQ1.DE

Доходность на риск

EUDF.DE vs. WTEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
WTEH.DE
Ранг доходности на риск WTEH.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEH.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEH.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEH.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEH.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c WTEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEWTEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.50

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.15

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

6.93

-7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

15.94

-16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. WTEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WTEH.DE равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и WTEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEWTEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.50

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и WTEH.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки WTEH.DE в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDF.DEWTEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-28.22%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-5.93%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-4.05%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-14.64%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.58%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и WTEH.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (WTEH.DE) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDF.DEWTEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

5.17%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.54%

14.77%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.15%

16.45%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.89%

15.57%

+15.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

15.39%

+15.50%

Сравнение комиссий EUDF.DE и WTEH.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEH.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTEH.DE

Ни EUDF.DE, ни WTEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUDF.DE and WTEH.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEH.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEH.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

EUDF.DE is categorized as Aerospace & Defense, while WTEH.DE is Commodities. EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while WTEH.DE tracks Optimized Roll Commodity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.40% for EUDF.DE and 0.35% for WTEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и WTEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор