PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDF.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUDF.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE).

EUDF.DE и WTEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. WTEE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Equity Income. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUDF.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUDF.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)2025
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		9.68%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, EUDF.DE показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 9.68%.

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTEE.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-0.09%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Сравнение комиссий EUDF.DE и WTEE.DE

EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Доходность на риск

EUDF.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDF.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDF.DEWTEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.74

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.18

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.65

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

12.45

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDF.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDF.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа WTEE.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDF.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDF.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.04

+0.05

Корреляция

Корреляция между EUDF.DE и WTEE.DE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDF.DE и WTEE.DE

EUDF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%.

TTM20252024202320222021
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.78%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Просадки

Сравнение просадок EUDF.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -18.51%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и WTEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUDF.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.51%

-16.45%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-13.03%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-1.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.70%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

2.07%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDF.DE и WTEE.DE

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUDF.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

4.93%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.92%

8.34%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

14.78%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.54%

14.94%

+15.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.54%

15.43%

+15.11%