Сравнение EUDF.DE с QDVI.DE
EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) and QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while QDVI.DE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past year, EUDF.DE returned -5.67% vs 88.57% for QDVI.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EUDF.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for QDVI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUDF.DE и QDVI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDF.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 52.38%.
EUDF.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- -5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVI.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 52.38%
- 6 месяцев
- 53.62%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 30.99%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUDF.DE и QDVI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUDF.DE WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | -1.50% | 22.36% |
QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 52.38% | 21.59% |
Correlation
The correlation between EUDF.DE and QDVI.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDF.DE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск
EUDF.DE
QDVI.DE
Сравнение EUDF.DE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDF.DE | QDVI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.87 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 15.42 | -15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 57.11 | -57.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDF.DE и QDVI.DE
Максимальная просадка EUDF.DE за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки QDVI.DE в -38.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDF.DE и QDVI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDF.DE | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -38.94% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -5.71% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -0.70% | -16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -6.76% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 1.55% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDF.DE и QDVI.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) составляет 6.43%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EUDF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDF.DE | QDVI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.81% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 13.76% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 17.03% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 17.07% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 18.86% | +11.55% |
Сравнение комиссий EUDF.DE и QDVI.DE
EUDF.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVI.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDF.DE и QDVI.DE
Ни EUDF.DE, ни QDVI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EUDF.DE and QDVI.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVI.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVI.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.
EUDF.DE is categorized as Aerospace & Defense, while QDVI.DE is Large Cap Value Equities. EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR), while QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.40% for EUDF.DE and 0.20% for QDVI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUDF.DE и QDVI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор